Kurzbeschreibung Monte Carlo – Kreditrisikomodell für das Gesamtportfolio einer Bank. Umfangreiche Technische Aufbau- und Schnittstellenprojekte, Modellentwicklung sowie operativer Betrieb
Technologie
- Java, Oracle DB, diverse Front- und Middle Office – Systeme, darunter SAP BW, Calypso
Eigene Rolle
- Entwicklung der gesamten Java-Applikation, sowohl Simulationsteil als auch UI
- Projektkoordination bei der Anbindung von FO- und MO-Systemen
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Reporting Verbriefungen
Besonderheiten
- Eigentlich ein Gesamtrisikomodell, da neben Ratings auch Marktrisikofaktoren simuliert wurden
- Modell wurde auch für die Vor- und Nachkalkulation von Verbriefungstransaktionen eingesetzt